关键词：基金谈论
中心提示：沪深300系列指基盯梢差错分解显着盯梢差错是衡量指数基金管理能力的重要目标，也是挑选这类产品时需求考量的要素。经济时报记者对盯梢沪深300的指数基金的计算发现，这些产品盯梢差错分解显着，并且不同商场下的差错也不同较大，上涨市盯梢差错
沪深300系列指基盯梢差错分解显着
盯梢差错是衡量指数基金管理能力的重要目标，也是挑选这类产品时需求考量的要素。经济时报记者对盯梢沪深300的指数基金的计算发现，这些产品盯梢差错分解显着，并且不同商场下的差错也不同较大，上涨市盯梢差错最大，震动市盯梢差错较小，跌落市居于两者之间。
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现在，商场共有20只盯梢标的为沪深300的指数基金，为了剖析这些产品在不同行情下的盯梢差错，本报记者选取了三个时间段。其间，处于跌落市的2010年4月5日至2010年7月2日（下称跌落市）沪深300跌落25.63%，处于上涨市的2010年9月30日至2010年11月8日（下称上涨市）沪深300上涨23.44%，处于震动市的2011年2月28日至2011年5月10日（下称震动市）沪深300跌落1.39%。
在除掉建立缺乏3个月的产品后，从上述三个计算期里16只产品以周为频率的数据来看，这些基金震动市的均匀盯梢差错为0.17%，跌落市为0.29%，上涨市为0.39%。由此可见，与跌落市以及震动市比较，上涨市中沪深300指数基金的均匀盯梢差错较大。
除了不同行情下的均匀盯梢差错存在不同外，即便在相同行情下，盯梢差错的分解也较显着。
上涨市中，国富沪深300的盯梢差错最大，为0.84%，而盯梢差错最小的博时裕富沪深300为0.27；震动市中，盯梢差错最大的富国沪深300（爱基,净值,资讯）的差错为0.51%，盯梢差错最小的博时裕富沪深300为0.1%；跌落市中，盯梢差错最大的国富沪深300的差错为0.65%，差错最小的国投瑞银瑞和300为0.23%。
国富沪深300盯梢差错最大
计算数据显现，上述三个计算区内16只样本的均匀盯梢差错为0.28%，这一数字均低于上涨市和跌落市的差错，但高于震动市的均匀盯梢差错。
其间，建立于2009年9月的国富沪深300在上述三个计算期内的均匀盯梢差错最大，为0.6%。分阶段来看，在处于上涨市和跌落市的计算区间内，国富沪深300均在16只样本中盯梢差错最大，而在处于震动市的计算区间内，该产品的盯梢差错也在16中产品中仅次于富国沪深300，居于第二。
长城久泰以0.45%的盯梢差错居于第二，并且无论是在上述上涨市、跌落市以及震动市的计算区间内，该产品的盯梢差错都相对较大。
富国沪深300在上述三个计算期内，以0.43%的均匀盯梢差错居于第三，并且该产品在处于震动市的计算期内的盯梢差错最大，为0.51%。
其他13只基金在这三个计算期的均匀盯梢差错均小于16只样本的均匀盯梢差错，即其他0.28%。博时裕富沪深300的均匀盯梢差错最小，大成沪深300、工银瑞信沪深300和广发沪深300的盯梢差错也相对较小。
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